Stocastico forex charts

Oscilador Estocástico O Estocástico Lento incorpora mais suavização e é freqüentemente usado para fornecer um sinal mais confiável. Se o Oscilador Estocástico pairar perto de 100 sinais de acumulação. O stochastic que espreita perto de zero indica a distribuição. A forma de um fundo estocástico dá alguma indicação do rally subseqüente. Um fundo estreito que não é muito profundo indica que os ursos são fracos e que o rally seguinte deve ser forte. Um amplo, profundo fundo sinais que ursos são fortes e que o rali deve ser fraco. O mesmo se aplica aos topos estocásticos. Tampas estreitas indicam que os touros são fracos e que a correção é provável que seja grave. Tampas altas e largas indicam que os touros são fortes ea correção é provável que seja fraca. Sinais são listados em ordem de sua importância: Vá longo em divergência bullish (em D), onde a primeira cova está abaixo do nível Oversold. Vá longo quando K ou D cai abaixo do nível Oversold e sobe de volta acima dela. Vá longo quando K cruza acima de D. Vai curto na divergência bearish (em D) onde o primeiro pico está acima do nível de Overbought. Ir curto quando K ou D sobe acima do nível de Overbought, em seguida, cai para trás abaixo dele. Ir curto quando K cruza para abaixo D. Coloque stop-perdas abaixo do menor mais recente Baixo quando vai longo (ou acima do menor mais recente Alto quando vai curto). K e D linhas apontadas na mesma direção são usados ​​para confirmar a direção da tendência de curto prazo. Lane também usou Divergências Clássicas. Um tipo de divergência tripla. Apenas pegue sinais na direção da tendência e nunca vá muito tempo quando o Oscilador Estocástico é sobre-comprado, nem curto quando oversold. Long: Se K ou D cair abaixo da linha Oversold, coloque um stop-stop de arrastar. Quando você está parado, coloque uma perda de stop abaixo da baixa da tendência descendente recente (a menor baixa desde o dia do sinal). Curto: Se o Oscilador Estocástico se eleva acima da linha de Sobrecompra, coloque um stop-stop. Quando você está parado, coloque uma perda de stop acima do Alto da tendência ascendente recente (a maior alta desde o dia do sinal). Exit: Exemplo Estocástico O Exemplo Estocástico Lento ilustra os sinais de negociação. Este estudo centra-se na técnica trailing stop entry usada em um mercado tendencial. Rato sobre legendas de gráfico para exibir sinais de negociação. K cai abaixo de 20. Coloque um stop-stop de arrasto acima dos dias Alta de 33 1/2. Mova a parada de compra para baixo até 33, acima da Alta do dia 2. Mova a parada para cima acima da Alta do dia 3. Mova a parada para baixo para 32 1/2 - uma marca acima da Alta no dia 4. O dia abre Com um novo Baixo de 31 3/8 e depois sobe até que nós somos parados em em 32 1/2. Coloque um stop-loss abaixo do Low (isto é, o menor Low desde o dia 1). Posteriormente, o preço cai de volta para os dias Baixo, mas não ativar o stop-loss um sinal abaixo. Sair quando o preço fecha abaixo do MA. Consulte Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. As configurações padrão são: Oscilador Estocástico O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula: C o preço de fechamento mais recente L14 o menor dos 14 pregões anteriores H14 o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias K a taxa de mercado atual para O par de moedas D 3-período média móvel de K A teoria geral que serve como a fundação para este indicador é que em um mercado tendendo para cima, os preços fecharão perto do alto, e em um mercado que tende para baixo, os preços fecham perto do baixo. Os sinais de transação são criados quando o K atravessa uma média móvel de três períodos, o que é chamado de D. Histórico O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane. Conforme desenhado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de uma ação em relação à faixa alta e baixa do preço de uma ação ao longo de um período de tempo, tipicamente um período de 14 dias. Lane, ao longo de numerosas entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou algo semelhante. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou momento de preço. Lane também revela em entrevistas que, em regra, o impulso ou a velocidade do preço de um estoque muda antes que o preço mude. Desta forma, o oscilador estocástico pode ser usado para antecipar reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa. Esse sinal é o primeiro, e sem dúvida o mais importante, sinal de negociação Lane identificado. Overbought vs Oversold Lane também expressou o papel importante que o oscilador estocástico pode desempenhar na identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda, porque está ligado à faixa. Este intervalo de 0 a 100 permanecerá constante, não importa como rapidamente ou lentamente uma segurança avança ou diminui. Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, 20 é tipicamente considerado o limite de sobrevenda e 80 é considerado o limite de sobrecompra. No entanto, os níveis são ajustáveis ​​para caber características de segurança e necessidades analíticas. As leituras acima de 80 indicam que uma segurança está sendo negociada perto do topo de suas leituras de alta e baixa gama abaixo de 20 indicam que a segurança está sendo negociada perto da parte inferior de sua gama alta-baixa. Oscilador Estocástico Oscilador Estocástico Introdução Desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950 , O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do próximo em relação ao intervalo alto-baixo ao longo de um número definido de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o Oscilador Estocástico não segue o preço, ele não segue o volume ou algo assim. Segue-se a velocidade ou a dinâmica do preço. Como regra geral, a dinâmica muda de direção antes do preço. Como tal, as divergências bullish e bearish no oscilador estocástico podem ser usadas foreshadow reversões. Esse foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. A pista usou também este oscilador para identificar ajustes do touro e do urso para antecipar uma reversão futura. Como o Oscilador Estocástico está ligado à faixa, também é útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Cálculo A configuração padrão para o oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um prazo intraday. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, o maior mais alto nos últimos 14 períodos eo menor mais baixo nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é plotada ao lado de K para agir como um sinal ou linha de gatilho. Interpretação O Oscilador Estocástico mede o nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que a maior alta é igual a 110, a menor baixa é igual a 100 ea próxima é igual a 108. A faixa alta-baixa é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o mínimo mais baixo equivale a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K seria igual a 30 se o fechamento fosse de 103 (0,30 x 100). O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo de seu baixo para o período de tempo determinado. As leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está perto da sua alta para o dado período de tempo. O exemplo IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final do período (linha vermelha pontilhada). O Oscilador Estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo da faixa. O Oscilador Estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do intervalo. Rápido, lento ou completo Existem três versões do oscilador estocástico disponíveis no SharpCharts. O Oscilador Estocástico Rápido é baseado em fórmulas originais de George Lane039 para K e D. K na versão rápida que aparece um pouco agitada. D é o SMA de 3 dias de K. De fato, Lane usou D para gerar sinais de compra ou venda baseados em divergências de alta e baixa. Lane afirma que uma divergência D é o único sinal que fará com que você compre ou venda. Como D no Oscilador Estocástico Rápido é usado para sinais, o Oscilador Estocástico Lento foi introduzido para refletir essa ênfase. O Oscilador Estocástico Lento suaviza K com um SMA de 3 dias, que é exatamente o que D está no Oscilador Estocástico Rápido. Observe que K no Oscilador Estocástico Lento é igual a D no Oscilador Estocástico Rápido (gráfico 2). Rápido Oscilador Estocástico: Rápido KK cálculo básico Rápido D SMA de 3 períodos de Fast K Oscilador Estocástico Lento: Slow K K Rápido alisado com SMA de 3 períodos SMA Slow D de 3 períodos de Slow K O Oscilador Estocástico Total é uma versão totalmente personalizável de O Oscilador Estocástico Lento. Os usuários podem definir o período de look-back, o número de períodos para diminuir K e o número de períodos para a média móvel D. Os parâmetros padrão foram utilizados nos seguintes exemplos: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Total (14,3,3). Full Oscilador Estocástico: Completo K Rápido K suavizado com X-período SMA Full D X-período SMA de Full K Overbought Oversold Como um oscilador ligado. O Oscilador Estocástico facilita a identificação dos níveis de sobrecompra e sobre-venda. O oscilador varia de zero a cem. Não importa o quão rápido uma segurança avança ou recusa, o Oscilador Estocástico sempre flutuará dentro desta faixa. As configurações tradicionais utilizam 80 como limiar de sobrecompra e 20 como limite de sobrevenda. Esses níveis podem ser ajustados para atender necessidades analíticas e características de segurança. As leituras acima de 80 para o Oscilador Estocástico de 20 dias indicariam que o título subjacente estava negociando perto do topo de sua faixa de 20 dias de alta a baixa. As leituras abaixo de 20 ocorrem quando uma segurança está sendo negociada no limite inferior de sua faixa alta-baixa. Antes de olhar para alguns exemplos de gráficos, é importante observar que as leituras de sobrecompra não são necessariamente de baixa. Os títulos podem tornar-se sobre-comprados e permanecer sobre-comprados durante uma forte tendência de alta. Níveis de fechamento que estão consistentemente perto do topo da faixa indicam pressão de compra sustentada. Em uma veia similar, leituras de sobrevenda não são necessariamente bullish. Os títulos também podem se tornar sobre-vendidos e permanecer sobre-vendidos durante uma forte tendência de baixa. Níveis de fechamento consistentemente perto da parte inferior da faixa indicam pressão de venda sustentada. É, portanto, importante identificar a maior tendência e o comércio na direção dessa tendência. Procure por leituras de sobrevenda ocasionais em uma tendência de alta e ignore as leituras de sobrecompras freqüentes. Da mesma forma, procure por leituras ocasionais de super-compra em uma forte tendência de baixa e ignore as leituras de sobrevenda freqüentes. O Gráfico 3 mostra o Yahoo (YHOO) com o Oscilador Estocástico Total (20,5,5). Um período de retro-observação mais longo (20 dias versus 14) e médias móveis mais longas para suavização (5 versus 3) produzem um oscilador menos sensível com menos sinais. Yahoo estava negociando entre 14 e 18 de julho de 2009 até abril de 2010. Tais intervalos comerciais são bem adequados para o oscilador estocástico. Dips abaixo de 20 alertam para condições de sobrevenda que poderiam prever um salto. Movimentos acima de 80 alertam sobre as condições de sobrecomprado que poderiam antecipar um declínio. Observe como o oscilador pode se mover acima de 80 e permanecer acima de 80 (luzes laranja). Similarmente, o oscilador moveu-se abaixo de 20 e às vezes permaneceu abaixo de 20. O indicador é sobrecomprado E forte quando acima de 80. Um movimento subseqüente abaixo de 80 é necessário para sinalizar algum tipo de reversão ou falha na resistência (linhas pontilhadas a vermelho). Por outro lado, o oscilador está sobrevendido e fraco quando está abaixo de 20. Um movimento acima de 20 é necessário para mostrar uma recuperação real e teste de suporte bem sucedido (linhas pontilhadas a verde). O Gráfico 4 mostra o Crown Castle (CCI) com uma fuga em julho para iniciar uma tendência de alta. O Full Stochastic Oscillator (20,5,5) foi usado para identificar as leituras de sobrevenda. As leituras de sobre-compra foram ignoradas porque a tendência maior estava acima. Negociação na direção da tendência maior melhora as probabilidades. O oscilador estocástico total moveu-se abaixo de 20 no início de setembro e início de novembro. Os movimentos subsequentes acima de 20 assinalaram uma subida dos preços (linha verde pontilhada) e continuação da maior tendência de alta. O Gráfico 5 mostra Autozone (AZO) com uma interrupção de suporte em maio de 2009 que iniciou uma tendência de baixa. Com uma tendência de baixa em vigor, o Oscilador Estocástico Total (10,3,3) foi utilizado para identificar as leituras de sobrecomprado para antecipar uma reversão potencial. As leituras sobredimensionadas foram ignoradas devido à maior tendência de baixa. O período mais curto de retrocesso (10 versus 14) aumenta a sensibilidade do oscilador para obter mais leituras de sobre-compra. Para referência, o Oscilador Estocástico Total (20,5,5) também é mostrado. Observe que esta versão menos sensível não se tornou overbought em agosto, setembro e outubro. Às vezes é necessário aumentar a sensibilidade para gerar sinais. Divergências Bull Bear Divergências se formam quando um novo alto ou baixo preço não é confirmado pelo Oscilador Estocástico. Uma divergência bullish dá forma quando o preço registra uma baixa mais baixa, mas o oscilador estocástico forma uma mais baixa baixa. Isso mostra um menor momento de desvantagem que poderia antecipar uma reversão de alta. Uma divergência de baixa ocorre quando o preço registra uma alta mais alta, mas o Oscilador Estocástico forma um nível mais baixo. Isto mostra um menor impulso a montante que poderia prever uma inversão de baixa. Uma vez que uma divergência toma posse, os chartists devem procurar uma confirmação para sinalizar uma reversão real. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra de suporte no gráfico de preços ou uma ruptura do Oscilador Estocástico abaixo de 50, que é a linha central. Uma divergência de alta pode ser confirmada com uma quebra de resistência no gráfico de preços ou uma ruptura do Oscilador Estocástico acima de 50. 50 é um nível importante a observar. O Oscilador Estocástico se move entre zero e cem, o que faz 50 a linha central. Pense nisso como a linha de 50 jardas no futebol. A ofensa tem uma chance mais alta de marcar quando cruza a linha de 50 jardas. A defesa tem uma vantagem, desde que impede a infracção de atravessar a linha 50 jardas. Um Oscilador Estocástico cruzar acima de 50 sinais de que os preços estão negociando na metade superior da sua faixa alta-baixa para o período de look-back dado. Isso sugere que o copo está meio cheio. Por outro lado, um cruzamento abaixo de 50 significa que os preços estão negociando na metade inferior do período de retorno. Isso sugere que o copo está meio vazio. Gráfico 6 mostra International Gaming Tech (IGT) com uma divergência de alta em fevereiro-março de 2010. Observe como o estoque se mudou para uma nova baixa, mas o Oscilador Estocástico formou uma maior baixa. Há três etapas para confirmar essa maior baixa. A primeira é uma linha de sinal cruzada e / ou retroceder acima de 20. Uma cruz de linha de sinal ocorre quando K (preto) cruza D (vermelho). Isso fornece a entrada mais antiga possível. O segundo é um movimento acima de 50, que coloca os preços na metade superior da gama estocástica. A terceira é uma ruptura de resistência no gráfico de preços. Observe como o Oscilador Estocástico se moveu acima de 50 no final de março e permaneceu acima de 50 até o final de maio. O gráfico 7 mostra Kohls (KSS) com uma divergência bearish em abril de 2010. O estoque moveu-se para umas elevações mais elevadas no início e no fim de abril, mas o oscilador estocástico pico em março atrasado e formou umas elevações mais baixas. A linha de sinal atravessa e se move abaixo de 80 não forneceu bons sinais iniciais neste caso, porque o KSS continuava se movendo mais alto. O Oscilador Estocástico moveu-se abaixo de 50 para o segundo sinal eo estoque quebrou suporte para o terceiro sinal. Como mostra o KSS, os primeiros sinais nem sempre são limpos e simples. A linha de sinal cruza, move-se abaixo de 80 e move-se acima de 20 são freqüentes e propensos a whipsaw. Mesmo depois que o KSS quebrou o apoio eo Oscilador Estocástico se moveu abaixo de 50, o estoque saltou acima de 57 eo Oscilador Estocástico saltou para trás acima de 50 antes que o estoque continuasse agudamente mais baixo. Bull Bear Set-ups George Lane identificou outra forma de divergência para prever fundos ou tops. Um bull set-up é basicamente o inverso de uma divergência de alta. A segurança subjacente forma um nível mais baixo, mas o Oscilador Estocástico forma um nível mais elevado. Mesmo que o estoque não poderia exceder sua alta anterior, o mais alto no Oscilador Estocástico mostra reforço upside momentum. O declínio seguinte é esperado então resultar em um fundo negociável. O Gráfico 8 mostra o Network Appliance (NTAP) com uma montagem do touro em junho de 2009. O estoque formou um valor mais baixo quando o Oscilador Estocástico forjou uma alta mais alta. Esta maior alta mostra força no impulso de upside. Lembre-se que este é um set-up, não um sinal. O set-up prefigura um baixo negociável no futuro próximo. NTAP declinou abaixo de seu ponto baixo de junho eo oscilador estocástico moveu abaixo de 20 para se tornar oversold. Os comerciantes poderiam ter agido quando o oscilador estocástico se moveu acima de sua linha de sinal, acima de 20 ou acima de 50. Alternativamente, NTAP subseqüentemente quebrou a resistência com um movimento forte. Uma configuração de urso ocorre quando a segurança forma um nível mais baixo, mas o Oscilador Estocástico forma uma menor baixa. Mesmo que o estoque manteve acima de seu anterior baixo, a baixa mais baixa no Oscilador Estocástico mostra aumento do momento negativo. O próximo avanço é esperado para resultar em um pico importante. O gráfico 9 mostra Motorola (MOT) com um urso set-up em novembro de 2009. O estoque formou uma maior baixa no final de novembro e início de dezembro, mas o Oscilador Estocástico formou uma menor baixa com um movimento abaixo de 20. Isso mostrou um forte momento negativo . O rebote subseqüente não durou por muito tempo porque o estoque pico rapidamente. Observe que o Oscilador Estocástico não voltou acima de 80 e voltou abaixo de sua linha de sinal em meados de dezembro. Conclusões Enquanto os osciladores de momentum são mais adequados para os intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com títulos que tendem, desde que a tendência tome um formato em ziguezague. Pullbacks são parte de uptrends que zigzag maior. Bounces são parte de downtrends que zigzag menor. Neste sentido, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior. O indicador também pode ser usado para identificar voltas próximas ao suporte ou resistência. Se um comércio de segurança perto de suporte com um Oscilador Estocástico sobrevendido, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se um comércio de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico comprado, procure uma ruptura abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração e falha de resistência. As configurações no Oscilador Estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e prazo. Um período de look-back mais curto produzirá um oscilador agitado com muitas leituras de overbought e oversold. Um período de look-back mais longo proporcionará um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e oversold. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Volume, suporte / resistência e breakouts podem ser usados ​​para confirmar ou refutar os sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico. Usando com o SharpCharts Como mencionado acima, existem três versões do Oscilador Estocástico disponíveis como um indicador no SharpCharts. As configurações padrão são as seguintes: oscilador estocástico rápido (14,3), oscilador estocástico lento (14,3) e oscilador estocástico total (14,3,3). O período de retrocesso (14) é usado para o cálculo de K básico. Lembre-se, K no Oscilador Estocástico Rápido é desacoplado e K no Oscilador Estocástico Lento é alisado com um SMA de 3 dias. O 3 nos ajustes do Oscilador Estocástico Rápido e Lento (14,3) define o período de média móvel para D. Os Chartistas que procuram a máxima flexibilidade podem simplesmente escolher o Oscilador Estocástico Total para definir o período de retorno, o fator de suavização para K eo Média móvel para D. O indicador pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços real. Colocar o oscilador estocástico por trás do preço permite aos usuários combinar facilmente os swings de indicadores com as oscilações de preços. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Varreduras Sugeridas Oscilador Estocástico Oversold Upturn. Esta varredura começa com ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias para se concentrar sobre aqueles em uma tendência de alta maior. Destes, a varredura então procura estoques com um Oscilador Estocástico que subiu de um nível de sobrevenda (abaixo de 20). Oscilador Estocástico Overbought Downturn. Esta varredura começa com ações que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias para se concentrar sobre aqueles em uma tendência de baixa maior. Destes, a varredura, em seguida, procura ações com um oscilador estocástico que se recusou após uma leitura sobre-comprada (acima de 80). Estudo adicional O livro de Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de momentum e seus vários usos. Murphy abrange os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos para o oscilador estocástico. O livro de Pring039s mostra os princípios básicos dos indicadores de momentum cobrindo divergências, crossovers e outros sinais. Há mais dois capítulos que abrangem indicadores de momentum específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada Martin Pring